Стратегия SPLIT BARS FBS #итогимесяца ФЕВРАЛЬ 2026🔼 Инвестиционная стратегия на российском рынке ценных бумаг, сочетающая портфельное инвестирование и среднесрочную торговлю фьючерсами. Цель стратегии — показывать результаты лучше рынка за счет динамического распределения активов и тактической работы на срочном рынке. Подход ориентирован на долгосрочное инвестирование в рамках традиционных классов активов. Подходит для ИИС. 📈Доходность: За 1 месяц: +1,22% С начала года: +2,02% За все время: +8,68% 🟢Показатели стратегии: CAGR, %: 4,75 Ожидаемая годовая доходность, %: 5,30 Волатильность, % в год: 11,53 Альфа Дженсена, %: -5,98 Beta: 0,37 MaxDD (за все время), %: -11,85 Коэффициент Шарпа: -0,97 Коэффициент Сортино: -1,11 Коэффициент Кальмара: 0,40 Коэффициент Трейнора: -0,31 IR (Информационный коэффициент): 0,19 🟠Показатели бенчмарка SBMX ETF: CAGR, %: 0,14 Ожидаемая годовая доходность, %: 2,23 Волатильность, % в год: 20,95 MaxDD (за все время), %: -21,80 Коэффициент Шарпа: -0,68 Коэффициент Сортино: -0,86 Коэффициент Кальмара: 0,01 Коэффициент Трейнора: -0,14 ___ Доходность на линейном графике отображена после вычета комиссий за управление (net of fees). Подробнее о коэффициентах — в отдельном посте В более высоком качестве отчет доступен на сайте в PDF формате: https://splitbarscapital.ru/split_bars_fbs_strategy#report *Коэффициенты рассчитаны в годовом выражении на основе месячных доходностей