Стратегия SPLIT BARS FBS #итогимесяца ЯНВАРЬ 2026🔼 Инвестиционная стратегия на российском рынке ценных бумаг, сочетающая портфельное инвестирование и среднесрочную торговлю фьючерсами. Цель стратегии — показывать результаты лучше рынка за счет динамического распределения активов и тактической работы на срочном рынке. Подход ориентирован на долгосрочное инвестирование в рамках традиционных классов активов. Подходит на ИИС. 📈Доходность: За 1 месяц: +0,60% С начала года: +0,60% За все время: +7,17% 🟢Показатели стратегии: CAGR, %: 4,30 Ожидаемая годовая доходность, %: 4,89 Волатильность, % в год: 11,77 Альфа Дженсена, %: -6,39 Beta: 0,37 MaxDD (за все время), %: -11,85 Коэффициент Шарпа: -0,99 Коэффициент Сортино: -1,13 Коэффициент Кальмара: 0,36 Коэффициент Трейнора: -0,32 IR (Информационный коэффициент): 0,17 🟠Показатели бенчмарка SBMX ETF: CAGR, %: -0,08 Ожидаемая годовая доходность, %: 2,11 Волатильность, % в год: 21,42 MaxDD (за все время), %: -21,80 Коэффициент Шарпа: -0,68 Коэффициент Сортино: -0,85 Коэффициент Кальмара: 0,00 Коэффициент Трейнора: -0,14 ___ Доходность на линейном графике отображена после вычета комиссий за управление (net of fees). В более высоком качестве отчет доступен на сайте в PDF формате: https://splitbarscapital.ru/split_bars_fbs_strategy#report *Коэффициенты рассчитаны в годовом выражении на основе месячных доходностей