МУЛЬТИСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОРТФЕЛЬ #итогимесяца ЯНВАРЬ 2026☝️ Альтернативные инвестиции, ориентированные на абсолютную доходность и работу в любом рыночном цикле. Портфель объединяет некоррелированные стратегии из разных сегментов финансового рынка, что позволяет снижать зависимость от одного сегмента и повышать устойчивость результатов. 📊 Состав портфеля: Blitz FX (60%) — многокомпонентная стратегия торговли на глобальных рынках; Conscryptus (25%) — долгосрочный криптопортфель; Vector23 (15%) — активная краткосрочная торговля на Bitcoin. 📈Доходность: За 1 месяц: −6,16% С начала года: −6,16% За все время: +38,58% 🛑Показатели портфеля: CAGR, %: 29,84 Ожидаемая годовая доходность, %: 28,89 Волатильность, % в год: 23,02 Альфа Дженсена, %: 18,36 Beta: 0,52 MaxDD (за все время), %: -20,29 Коэффициент Шарпа: 1,08 Коэффициент Сортино: 1,75 Коэффициент Кальмара: 1,47 Коэффициент Трейнора: 0,47 IR (Информационный коэффициент): 0,55 🟠Показатели бенчмарка SPDR S&P 500: CAGR, %: 16,99 Ожидаемая годовая доходность, %: 16,39 Волатильность, % в год: 11,33 MaxDD (за все время), %: -7,97 Коэффициент Шарпа: 1,09 Коэффициент Сортино: 1,90 Коэффициент Кальмара: 2,13 Коэффициент Трейнора: 0,12 ___ 💡Портфель выступает как альтернатива классическим инвестициям, дополняя традиционные активы и повышая общую эффективность инвестиционного капитала. В более высоком качестве отчет доступен на сайте в PDF формате: https://splitbarscapital.ru/#report *Коэффициенты рассчитаны в годовом выражении на основе месячных доходностей