Студенческий семинар по теории вероятностей и геометрии «Введение в чейнинг» М. Германсков 21 марта в 13:40 Наб. р. Фонтанки, 27, ауд. 203 Рассмотрим произвольный центрированный случайный процесс, индексирующее множество которого является метрическим пространством. Предположим, что ковариации значений процесса как-то согласованы с метрикой на индексирующем множестве. Тогда можно задаться вопросом: как в терминах данной метрики оценить ожидание супремума процесса или выяснить, какими свойствами обладают его траектории? Ответы на эти вопросы можно получать, используя технику чейнинга — метода работы с приращениями при помощи построения системы конечных аппроксимаций. В докладе будет дано введение в этот метод и будут рассмотрены примеры его применения к гауссовским процессам: верхние оценки ожидаемого супремума и модуля непрерывности через интеграл Дадли.