Относительные Риски / Экономика /

Анализ тенденций розничного кредитования Банк России выпустил аналитику по розничному кредитованию за первое полугодие 2024 на основе данных бюро, мы подготовим короткое саммари для подписчиков нашего канала. - >50 млн человек - общее количество заемщиков Банков и МФО (+3.6 млн руб, +7.7 трлн руб. за 12 месяцев). - У заемщиков, которые в 2024 году взяли ипотеку - в среднем по 2 кредита - >1 млн руб. средний долг у заемщиков, которые взяли в 2кв 2024 году потребительский кредит (количество кредит...

Exposure at Default - EAD 🔸 Что мы хотим? Для оценки EAD хотим наиболее точно посчитать сумму задолженности, которую контрагент будет иметь на момент наступления дефолта (от которой потом будем считать LGD). Основная сложность при расчете EAD возникает в отношении "доутилизируемых" продуктов. То есть для классических продуктов (потребительские кредиты, ипотека, корпкредиты) кредиты выдаются и потом гасятся (да, увеличиваясь на суммы процентов, при аннуитетном графике погашения), в целом не очен...

🔎 Что такое риск? Представьте себе ситуацию: вы вкладываете сбережения в новый проект. Идея кажется обещающей, потенциальная прибыль велика. Но, несмотря на все расчеты и анализ, всегда существует вероятность, что проект не оправдает ожиданий, потери будут непредсказуемыми. Вот где начинается история риска. 🟠 Пример риска в Банке Представьте, что банк выдает кредит на основе прогноза будущих доходов клиента. На первый взгляд, клиент обещает быть надежным заемщиком, но внезапные экономические к...

Model Risk Management (MRM) Survey - Исследование по управлению модельным риском В сети нашли отчет одной уважаемой компании PwC по исследованию в области управления модельным риском, в нем детально проработаны рассмотрены 2 темы - определение risk tiering (в нашей практике - "существенность") и внедрению AI и ML в практики MRM. Мы как раз коснулись темы про модели, поэтому как обычно в тему сделаем обзор. 🔸 TLDR - 88% риск-менеджеров выражают уверенность в пригодности их функции MRM - Примерна...

Отвлечемся от рисков - поговорим про будущее... Будущее банковского сектора Концентрация банковского рынка в России будет непрерывно нарастать, а малые и средние банки не смогут оставаться конкурентоспособными в своих клиентских и продуктовых нишах Давайте разбирать подробнее основные поинты. 🔸 Общие тренды - Внедрение методов открытого банкинга изменит рынок: усилится конкуренция, появятся новые продукты и игроки, а также изменятся способы доставки банковских услуг конечному потребителю. Основ...

LGD: подходы к оценке В силу необходимости большей статистики для оценки LGD и сложностью самой метрики (как минимум, небинарная), подходы к оценке LGD являются менее развитыми. 🔸 Базовый подход Примером базового подхода можно считать фиксированное значение показателя, так, например, в 483-П (ПВР) фиксируются значения 40% - для корпоративных заемщиков и 45% - суверенным заемщикам и финансовым организациям. Такие же фиксированные значения могут быть использованы и в рознице (иногда так делают, к...

Что изменилось при внедрении нового стандарта МСФО 9? Внедрение МСФО 9 оказало значительное влияние на несколько ключевых областей банков и финансовых организаций, отметим некоторые из них. 🔸 Управление кредитным риском МСФО 9 изменил подход к оценке и учету кредитного риска. Вместо старого механизма по МСФО 39, который базировался на учете фактических убытков, новый стандарт ввел модель ожидаемых кредитных убытков (Expected Credit Loss, ECL). Проиллюстрируем это в скоро в следующих постах. 🔸 ...

🔸 От чего зависит переход на каждый следующий уровень? Исследователи говорят о трех основных аспектах, влияющих на повышение уровня банкинга: - Демократизация банковских услуг - доступность и возможность пользования продуктами. Возможность дать (и получить) кредит, эффективно пользоваться сбережениями и инвестициями, бесплатно (или почти бесплатно) совершать платежи. - "Невидимые" банки - чем лучше банк работает, тем менее он заметен. Основная концепция состоит в том, чтобы интегрировать банк в...

Классификация финансовых инструментов по МСФО 9 Классификация - один из ключевых аспектов стандарта, который кардинально изменил подход к учету и оценке финансовых активов. В основе классификации лежат два главных фактора: - Бизнес-модель компании — как организация планирует использовать актив (держать до погашения, для торговли и т.д.) - Характеристики денежных потоков — насколько они представляют собой выплаты по основному долгу и процентам. 🔸 Оценка по амортизированной стоимости (Amortized C...

Новый этап регулирования криптовалют и стейблкоины В начале недели Госдумой был принят закон, по которому можно будет использовать криптовалюты при трансграничных расчетах по внешнеторговым договорам (да, это не много, но уже небольшой шаг к принятию и развитию криптовалют). В связи с этим предлагаем рассмотреть отдельную категорию криптовалют "стейблкоины" с точки зрения рисков на примере недавнего отчета ЦБ. Итак... 📙 Стейблкоины - класс цифровых активов, отличительной чертой которых является...