LGD: подходы к оценке В силу необходимости большей статистики для оценки LGD и сложностью самой метрики (как минимум, небинарная), подходы к оценке LGD являются менее развитыми. 🔸 Базовый подход Примером базового подхода можно считать фиксированное значение показателя, так, например, в 483-П (ПВР) фиксируются значения 40% - для корпоративных заемщиков и 45% - суверенным заемщикам и финансовым организациям. Такие же фиксированные значения могут быть использованы и в рознице (иногда так делают, когда у организации совсем нет статистики, например только начали выдавать), в таком случае обращаются к бенчмаркам и помощи консультантов. 🔸 Улучшенный подход По практике команды Оправданных Рисков 🟠, наиболее частым подходом, который используется на рынке для оценки LGD - "треугольники взыскания". Треугольники представляют расчет суммы, которую удалось взыскать относительно каждого поколения дефолтов. Далее эти значения усредняются, дисконтируются, считаются кумулятивно - чтобы понять сколько банк взыскивает итого, пример расчета приведен на слайде. На слайде - пример, в котором упущены несколько предпосылок, например, что клиенты могут "выздоравливать" из дефолта, а также что Recovery должны быть продисконтированы. 🔸 Продвинутый подход Продвинутый подход к расчету встречается только у организаций, кто не первый год работает с портфелем и смог накопить достаточно статистики. Чаще всего моделирование LGD представляет моделирование исходов (например, выздоровление / невыздоровление, взыскание / невзыскание залога и тд). В зависимости от целей расчета LGD могут применяться разные техники от логистических регрессий (для каждого исхода) до продвинутых бустингов.