Делимся, как прошла первая лекция курса подготовки к поступлению на специализацию «Стохастическая финансовая математика и экономика» 6 марта встречу провел генеральный директор Фонда «Институт „Вега“» Кирилл Климов. На лекции поговорили о том, как фундаментальная математика применяется при моделировании рынков и где сегодня работают кванты. Разобрали: 🔵 как устроена микроструктура рынка и что происходит внутри биржевого стакана; 🔵 чем отличается взгляд на рынок на микро- и макроуровне; 🔵 почему арбитраж считается одним из центральных понятий финансовой математики; 🔵как деривативы помогают управлять рисками. Студенты активно задавали вопросы Кириллу, разговор получился живым и продолжился после лекции. Следующая встреча курса пройдет 13 марта. Будем рады видеть всех, кому интересно, как современная математика работает в финансах. Зарегистрироваться по ссылке 🔥 🧩 Мы теперь в MAX, подписываемся💙