Михаил Булгаков очень любил роман Сервантеса «Дон Кихот», написал по нему пьесу и даже выучил испанский язык, чтобы читать в подлиннике. В 1938 году он написал своей жене Елене Сергеевне письмо на испанском языке: "Пишу тебе по-испански, для того, во-первых, чтобы ты убедилась, насколько усердно я занимаюсь изучением царя испанских писателей, и, во-вторых, для проверки - не слишком ли ты позабыла в Лебедяни чудесный язык, на котором писал и говорил Михаил Сервантес". Вот как писатель описывает преображение Коровьева в самом конце романа: «Вряд ли теперь узнали бы Коровьева-Фагота, самозванного переводчика при таинственном и не нуждающемся ни в каких переводах консультанте, в том, кто теперь летел непосредственно рядом с Воландом по правую руку подруги мастера. На месте того, кто в драной цирковой одежде покинул Воробьевы горы под именем Коровьева-Фагота, теперь скакал, тихо звеня золотою цепью повода, темно-фиолетовый рыцарь… - Почему он так изменился? – спросила тихо Маргарита под свист ветра у Воланда. – Рыцарь этот когда-то неудачно пошутил, – ответил Воланд, поворачивая к Маргарите своё лицо, – его каламбур, который он сочинил, разговаривая о свете и тьме, был не совсем хорош. И рыцарю пришлось после этого прошутить немного больше и дольше, нежели он предполагал». О ком речь? Кто этот рыцарь? Писатель Борис Соколов в книге ««Тайны Мастера и Маргариты. Расшифрованный Булгаков» отвечает на этот вопрос: «Своеобразным прототипом рыцаря Фагота здесь послужил, по всей вероятности, бакалавр Сансон Карраско, один из основных персонажей булгаковской инсценировки романа "Дон Кихот" Мигеля де Сервантеса. Сансон Карраско, стремясь заставить Дон Кихота вернуться домой, к родне, принимает затеянную им игру, выдаёт себя за рыцаря Белой Луны, побеждает рыцаря Печального Образа в поединке и вынуждает поверженного дать обещание вернуться к семье. Однако Дон Кихот, возвратившись домой, не может пережить крушения своей фантазии, ставшей для него самой жизнью, и умирает. Сансон Карраско, рыцарь Белой Луны, делается невольным виновником гибели рыцаря Печального Образа. Герцог говорит Сансону после ранения Дон Кихота, что "шутка зашла слишком далеко", а умирающий идальго называет Карраско "наилучшим рыцарем из всех", но "жестоким рыцарем". Дон Кихот, чей разум помутился, выражает светлое начало, примат чувства над разумом, а ученый бакалавр, символизируя рациональное мышление, вопреки своим намерениям творит чёрное дело. Не исключено, что именно рыцарь Белой Луны наказан Воландом столетиями вынужденного шутовства за трагическую шутку над рыцарем Печального Образа, закончившуюся гибелью благородного идальго».