📈 Я опубликовал большой текст, где с помощью Дмитрия Шалаева разбирался с возможностью заработка на рынке без прогнозов цены, используя только математику и риск-менеджмент. В своих предыдущих статьях я пытался заработать с ML-регрессией и предсказанием цен, но в этом эксперименте я отказался от предсказаний и показал на симуляции как управление размером позиции позволяет получить +134% на активе который сам по себе упал на -55%. 💬 Но самое интересное как обычно в комментариях: - «Биржа - вероятностная система» vs «без прогноза заработать нельзя». - Можно ли иметь положительное матожидание на убыточном активе. - Где граница между прогнозом, ожиданием и риск-менеджментом. - Почему ML для регрессии цен - тупик, а классификация и портфельный подход имеют смысл. - Волатильность как враг хомяка и топливо для кванта. - Марковиц, Келли, GBM, случайное блуждание, «налог на волатильность» и вечный спор: умным быть или богатым. Было много скепсиса, критики от «это всё известно уже 100 лет» до «покажите реальное эквити». 📖 Читайте мой текст на любом удобном ресурсе: 🔗 Смартлаб → https://smart-lab.ru/mobile/topic/1257938/ 🔗 Хабр → https://habr.com/p/987808/ 🔗 Пикабу → https://pikabu.ru/story/_13634662 🔗 Alёnka Capital → https://alenka.capital/post/pochemu_predskazanie_tsen_eto_tupik_ili_matematicheskaya_strategiya_upravleniya_kapitalom_115334/ А ещё в моём канале комментарии закрыты, но вы можете высказать мнение под статьёй – я читаю все комментарии. Продолжение экспериментов и тесты на других активах - скоро.