Вышла моя новая статья - о том, как за 60 лет математика превратила Уолл-стрит в гигантский вычислительный цех. От первых хеджей Эда Торпа и формулы Блэка–Шоулза - до PCA, HMM, копул Ли, high-frequency и трансформеров. 📖 Читайте полный текст на любом из ресурсов: 🔗 Хабр → https://habr.com/p/972036/ 🔗 Смартлаб → https://smart-lab.ru/mobile/topic/1237447/ 🔗 Пикабу → https://pikabu.ru/story/_13455876 Комментарии вышли жёсткие - про «лямы грина в стакане», про то, что трейдеры спорят с квантом как дети, про то, что книги пишут «журналюги», а формулы на обложке - откуда-то из учебника по тригонометрии. Обсудили всё: от Торпа и Герко до того, зачем вообще жить в Москве, имея сотни миллионов. Но главное - всем оказалось интересно к чему эта эволюция привела и что в итоге работает. И раз уж тема зашла - готовлю следующую статью - как работают большие деньги: от Блэка-Шоулза (σ = const) к Local Vol (Дюпир) и к Stochastic Local Volatility (SLV). Там, где простая формула перестаёт работать, а рынок требует более честного описания реальности.