​​Система риск-менеджмента в трейдинге Существует интересное мнение: "Не важно, сколько трейдер зарабатывает. Важно, сколько он теряет". Согласны ли Вы с этим? На схеме ниже отображены 9 уровней квалификации трейдера от начального (1) до профи (6-9) и правила, которым необходимо следовать, исходя из вашей квалификации. Для того, чтобы понять, на каком уровне вы находитесь сейчас – сопоставьте 3 ключевых показателя управления рисками, размещенных на картинке: Дневной лимит потерь в день (красный квадрат), объем позиции (зеленый квадрат) и количество проторгованных акций в неделю (синий квадрат). Найдя свои показатели (или приведя их к тем, что размещены на схеме), обязательно переходите к следующему этапу в том случае, если предыдущую неделю вы закрыли net-ом в плюс (не важно какой). И напротив: если в течение недели вы 3 дня попадали в дневной лимит потерь и прекращали торговлю – обязательно возвращайтесь на предыдущий уровень. Неукоснительно придерживаясь данной схемы, вы будете прогрессировать правильно. 1. Важно планировать расходную часть. Исходя из опыта нашей компании, период раскрытия трейдера находиться в интервале от полугода до полутора лет. Нужно распланировать свои расходы так, чтобы иметь возможность комфортно торговать хотя бы 6 месяцев, оплачивая торговую платформу и другую инфраструктуру. 2. Стараться выйти на объём торгов в районе 15000-20000 акций в месяц. Торговля на малых объёмах для новичка губительна. Вы не будете вовремя получать должное развитие, а адаптация займет значительно больше времени и средств (абонплата за платформу, графики и т.д.). По нашей статистике те трейдеры, которые торгуют меньше 15000 акций в месяц – не прогрессируют и уходят с рынка. Бывают исключения, но это редкость. 3. Не стремитесь увеличивать размер дневного стоп-лосса. Исходя из нашего опыта, мы можем смело заявить - нет зависимости размера прибыли от размера дневного стоп-лосса. Есть обратная зависимость – чем выше размер потерь на день, тем ниже вероятность, что трейдер останется в рынке. Поэтому не стоит строить стратегию, которая сильно зависит от дневного стоп-лосса. 4. После 5 неудачных трейдов – останавливать торговлю. Очень часто большие потери депозита происходят после череды неудачных сделок. Плохой рынок, плохая ситуация для вашей стратегии, проблемы в интернет-соединении либо физиологические проблемы (усталость, стресс) – все это сильно влияет на эффективность торговли и начинает усугубляться при увеличении количества сделок. Появляется желание отыграться, что губит любую торговую стратегию. 5. Не пытаться отбить все одной сделкой. Попытки на эмоциях отыграться приводят к совершению рисковых сделок (зачастую за рамками системы риск-менеджмента и торговой стратегии) и это ведет к еще большим потерям. Дополнительным подспорьем в таких ситуациях может быть настройка терминала на прекращение торговли и\или наличие риск-менеджера. 6. Рассчитать сумму, которую вы можете терять. Важно не терять больше, чем вы себе установили на день\неделю\месяц. Порой появляется соблазн "еще немного поторговать" и в случае потерь, вы будете сокращать ваш срок пребывания в рынке. Если бюджет ограничен и был рассчитан на минимальный срок - вам попросту не хватит времени выйти на результат. 7. Поначалу торговать только то, что понимаешь. Поначалу важно торговать те ситуации, которые понятны и вы не испытываете сильного психологического дискомфорта. Добавлять объём, больше позицию нужно постепенно, чтобы только минимально выходить за рамки комфорта. 8. Если месяц "плюсовой" – научиться не отдавать 30% от дохода. Научиться не только зарабатывать большие суммы, но и удерживать их на конец месяца - один из важнейших навыков профессионального трейдера и вам необходимо к этому стремиться.