🔵Расскажу какие вообще бывают кванты: Думаю многие из вас натыкались на такие названия, как Quant Trader, Quant Researcher, Quant Developer, Quant Analyst и т.п., при ознакомлениями с вакансиями фондов. И наверняка многим не до конца понятно, а в чем же разница между ними? Как бы мне не хотелось дать вам универсальное описание для каждой позиции, в индустрии бывает так, что не всегда название позиции полноценно отражает ее обязанности и задачи из-за различия бизнес-процессов внутри разных команд. Я хотел бы разобрать популярные направления на примере вакансий компании Alber Blanс. И даже, если ты все это знаешь, то прочитай пост до конца, чтобы не упустить возможность найти классную высокооплачиваемую работу в действительно мощной и успешной команде! 🔵Quant Trader: Анализирует микроструктуру и глубоко изучает доверенные рынки на предмет неэффективностей и скрытых корреляций, на которых можно заработать. В основном работает с уже готовыми решениями, что позволяет больше времени уделять генерации и быстрой валидации гипотез. Отвечает за аллокацию средств и перформанс стратегий в реальном времени, запускает/настраивает процессы, репортит на проблемы в проде и определяет приоритеты в задачах для других аналитиков и инженерных команд. 🔵Quant Analyst (см. также: Quant Researcher/Developer): Отвечает за обработку данных, архитектуру и разработку торговых алгоритмов. Помогает валидировать идеи, которые приходят от трейдеров, или же самостоятельно ищет новые альфы и имплементирует их в стратегии. Здесь важен высокий инженерный скилл (С++) и глубокое знание алгоритмов, так как значительный пласт задач приходится на оптимизацию кода моделей, поддержку внутренних библиотек, написание бэктестов и в целом ускорение/совершенствование процессов тестирования. 🔵Market Data Analyst: Довольно уникальная роль на стыке системной аналитики и инженерии, которая предполагает активное взаимодействие как с трейдерами/квантами, так и с разработчиками и прочими инженерными группами для обеспечения наиболее результативной торговли. Задачи связаны с оценкой перфоманса, качеством доставки и обработки рыночных данных, отслеживанием и устранением проблем на разных уровнях (преимущественно задержки и качество данных) в режиме реального времени – разбор ежедневных инцидентов и исследование узких мест, а также постановка и менеджмент задач по их устранению. Насколько мне известно, в Alber Blanc довольно сложно попасть: не достаточно быть просто математическим гением – не менее важны ваши софтскиллы, а также хорошее понимание их требований и в целом того, куда и зачем вы идете. Но это один из наиболее успешных hft-фондов с территории СНГ с действительно крутым трек рекордом, и работа с ними может может быть во многом приятнее относительно большинства компаний на рынке. Если вас заинтересовала одно из направлений, то смело пишите Маше (@mgetmans). И не забывайте приложить исчерпывающее CV, а в идеале и сопровод, ведь это очень ускорит процесс рассмотрения вашего отклика. И если вы сомневаетесь, подходит ли вам то или иное направление, но заинтересовала компания, то также не стесняясь пишите Маше, и она постарается обо всем подробнее рассказать и подсказать.