Первоначальное название улицы Думской — Конская. Такое наименование появилось в первой половине XVIII века. Однако интересно, что название это встречается только на картах и планах, в жизни же оно не употреблялось. В тот период проезд включал и нынешнюю Думскую, и современную Перинную вдоль Большого Гостиного Двора. В 1770-х годах появляется название Гостиная (позже — Гостинная) улица, которое связано со строящимся здесь Гостиным двором. Только в 1821 году улицу переименовали в Думную и уже потом в Думскую.