​​Здорова, флэш бойз Продолжаем тему количественных финансов. Многие успели охуеть от вступительного задание в ЦМФ. Ну что вам сказать, легко не будет. Работа в финансах это конечно шлюхи и кокс, но есть нюанс, шлюха тут ты. Сегодня речь пойдет не про что иное, как HFT (high-frequency trading). В HFT логика остается, как и везде, купить дешево, продать дорого, просто делать это надо очень быстро. На самом деле, более 50% торгового объема на биржах это HFT роботы, обычно речь идет про миллионы операций в месяц. Причем тут Data Science? Все просто, хоть временные промежутки и маленькие, данных приходится обрабатывать сотни гигабайт, искать нетривиальные зависимости и строить предсказания. Хфт революция хорошо описана в книге Flash Boys, есть на русском и на английском Книга → Flash Boys Когда речь идет о HFT в разрезе работы с данными, нужно хорошо ориентироваться в микроструктуре рынка, предиктивных моделях, ордербуках и подобных терминах. Также эти знания необходимы для выполнения вступительного экзамена. Шерю чтиво на эту тему. High frequency trading a practical guide to algorithmic strategies → Книга Empirical Market Microstructure → Книга Как понять насколько ты tupoy и оценить порог входа в индустрию. Однозначно все не так страшно как кажется, будет отдельный пост про подготовку к собеседованию на подобные позиции, но сейчас можно прикинуть пэнис к носу и посмотреть на книжку 150 Most Frequently Asked Questions on Quant Interviews. Полистай, попробуй порешать, но помни, лучший подход – систематический. 150 Questions → Книга Теперь ботать! Дедлайн 25 числа, время поджимает. Надолго не прощаемся, готовлю бомбу в следующем посте Работаем, братва