💼Как новичку в финансах обогнать классический портфель 60/40 Сегодня мы воспроизведем историю мировых финансовых рынков за последние 24 года и сделаем важные выводы для эффективного управления инвестициями. Вся информация относится к мировым финансовым рынкам (США, Китай, Япония и т.д.), а не к российскому фондовому рынку. Классический портфель 60/40 Классический портфель, подходящий любому типу инвесторов, состоит из 60% акций США (голубые фишки) и 40% казначеских облигаций США. Этот портфель пережил множество кризисов и показывает неплохую доходность, опережающую инфляцию, на протяжении последних 20 лет и более. Альтернативный портфель Теперь рассмотрим другой портфель, состоящий из: - 40% акций США (голубые фишки) - 30% казначеских облигаций США - 20% акций компаний развивающихся рынков (Китай, Индия и т.д.) - 10% биржевого золота ➡️Тестирование портфелей Для точности результатов возьмем период с 2000 года. Представим, что один человек вкладывает $100 000 в классический портфель 60/40, а другой — в альтернативный портфель с более широкой диверсификацией. Ребалансировка проводится ежегодно. РЕЗУЛЬТАТЫ на 2024 год - Классический портфель 60/40: - Итоговая сумма: $462 524 - Среднегодовая доходность: 6,45% - Коэффициент Шарпа: 0,51 - Альтернативный портфель: - Итоговая сумма: $511 238 - Среднегодовая доходность: 6,89% - Коэффициент Шарпа: 0,52 ➡️Выводы Хотя история не повторяется в точности, динамика на длительных отрезках времени часто идентична. Данные показывают, что разбавление классического портфеля 60/40 биржевым золотом и акциями развивающихся рынков (Китай, Индия, Бразилия) может повысить итоговую доходность и снизить риски. Интернет джунгли | Об инвестициях и заработке