Лудомании пост. 🤣 Или… в поисках Грааля. Ни для кого не секрет, что я очень люблю деньги. Прямо вот очень-очень. Но не за сам факт их наличия, а за то что они дают мне возможность реализовывать свои ебанутые амбиции, например швыряться GS через бревно и хохотать от удовольствия. Так вот. О чем я? Ах да. Есть такая книжка весьма уважаемого мной гражданина Силаева «Деньги без дураков» (кто не читал - очень рекомендую к прочтению, эдакий русский Талеб). Помните, я тут бредил гиперагентами? Ну история про то, что агенту дается право изменять себя в попытках достичь цели. Там на самом деле все несколько сложнее (связка агент + мета-агент), но сейчас это не важно. Где же протестировать такую замечательную парадигму, да чтобы еще петля обратной связи была короткая? Правильно! Околорынок. Отряхнул пыль с токена Тинька, достал старые (8(!!!!) летние сборки) торговых движков и собрал прототип. Проблемы полезли сразу - во первых модель обучена на данных до 2025 года, а значит она знает и про Трампа и про его безумные заявления. Ок, обфускация в деле. Торгуем безымянный актив в ваккуме в непонятном времени. Где-то в далекой галактике… Следом покурить вышла идея запускать цикл самоулучшений после каждого торгового дня. Потому что возникает гиперподгонка. Начали работать недельными циклами. Далее стало понятно что один трейдер мудак - их надо десяток. Добро пожаловать в увлекательный мир генетических алгоритмов. Мета-агент (заводчик чихуахуа) кстати до этого сам не допетрил - пришлось объяснять ему что такая возможность есть. Тут же в дверь постучалась корреляция инструментов и торговля корзиной. Короче, что в итоге? Если ты не Трамп и не можешь купить фьюч на нефть за 15 минут до авианалета - альфа (реализуемое преимущество от неэффективности) будет маленькая (если вообще будет). Получилось чуть-чуть лучше индекса. Альфа есть, но больше связана с тем, что любой алготрейдинг бьет тебя по рукам и не дает делать эмоциональные поступки. Нужны ли там генетические истории и самообучение? Скорее нет. Да, естественно чуть лучше индекса. Поставил в стойло, вернусь еще лет через пять. 🤣 Зато отпустило. #ITЕгерь … или не отпустило?