😓 Delphi Digital не ждёт BTC по $65k к концу марта. Торговая идея на 35% Сейчас BTC около $70.5k. На Polymarket шанс того, что биткоин коснётся $65k до конца марта, оценивается в 27%, но модель Delphi Digital даёт этому сценарию только 22%. Почему это важно? Если модель права и рынок переоценивает вероятность падения до $65k, то ставка NO на BTC below $65k by end of March выглядит интересно. Логика модели такая: рынок уже 36 дней находится в фазе доминирования спекулянтов, а исторически после месяца в таком режиме дополнительная просадка обычно не превышает ~3%. Для падения до $65k отсюда битку нужно пройти ещё почти -8%, что заметно больше исторической нормы для этой фазы. Дополнительно это подтверждает метрика CPS (по сути, показатель того, насколько в рынке стало больше спокойного капитала, который не реагирует на каждый резкий мув). Сейчас он находится на уровне 0.38 — выше важной отметки 0.25, после которой давление продавцов исторически начинает слабеть. В истории такое происходило 8 раз, и в 7 из 8 случаев последующая просадка была меньше расстояния до $65k от текущих уровней. Иными словами: сценарий с падением BTC до $65k сейчас выглядит менее вероятным, чем это заложено в котировках рынка. 🙅 Отсюда и торговая идея: 🟣️Cтавка NO на BTC below $65k by end of March Что по доходности: 🟪около 35% за 2 календарные недели, если модель окажется права Риски: 🟪историческая выборка здесь небольшая 🟪это вероятностная модель, а не гарантия 🟪в крипте даже сильная статистика может сломаться одним резким каскадом ликвидаций 🟪любой сильный внешний негатив может быстро изменить структуру рынка Позиция @YourFriendCL: идея выглядит вполне адекватной для небольшого риска. Не история на большой сайз, а скорее аккуратная вероятностная ставка. Поэтому NO ниже $65k я сам взял на 1% от портфеля. DYOR/NFA и действуй по ситуации! Talks | Chat | GH Lobby [alpha] | Links