Почему бы нам не пойти против всех правил классического трейдинга. И проверить Wind 3 на прочность. Я не просто выбрал худшую неделю 2025 года на S&P500 (1–7 апреля, период «Тарифного шока»). Я выкрутил настройки риск-менеджмента в режим «камикадзе». Условия эксперимента: ▪️ Стоп (Риск): 3% ▪️ Тейк (Прибыль): 1% Любой учебник скажет вам, что с таким Risk/Reward (3 к 1 не в нашу пользу) депозит сгорает за пару дней. Одна ошибка должна перекрывать три успеха. Результаты (01.04.25 — 07.04.25): ✅ Тейки: 13 сделок (+13%) ❌ Стопы: 4 сделки (-12%) ➖ Б/У: 1 сделка 💰 Итог к депозиту: +1% «Всего один процент?» - спросит новичок. «Ты вышел в плюс с отрицательным RR на штормовом рынке?» - спросит профи. Да. Система выдержала. Даже когда математика риска работала против нас, математика вероятности Wind 3 вытянула профит. 13 тейков против 4 стопов. Винрейт — более 72% в мясорубке. Записал весь этот процесс на видео. Каждый вход, каждый нервный тик, каждый тейк. Это будет не просто обзор. Мы скоро увидим как система умеет работать в аду. 🔥 - жду видео!