NixArena: развитие торгового эксперимента Прежде всего, следует обозначить пару основополагающих моментов. Во-первых, речь идет об общедоступных моделях, а не о специально тренированных под конкретные задачи (fine-tuning). Во-вторых, — подобно nof1.ai — мы говорим именно об LLM-торговле, а не о реализации традиционных квантовых или ML/RL-алгоритмов, в которых LLM выполняют лишь роль экзекьютора. Я специально обозначаю это, так как видел один из постов на Хабре, где подобную алго-стратегию, оптимизированную на бектестах, соотносили с результатами nof1.ai. Это в корне не верно, так как не является адекватным сравнением. NixArena стартовала с одной моделью "Альфа" почти месяц назад, затем — недавно — была добавлена "Бета". Каждой стратегией управляет дуэт из аналитика и трейдера. Первый проводит анализ и выдает рекомендации; второй — принимает решения и контролирует риски. Для меня было важно добиться следующего: ○ чтобы LLM публиковал полный анализ и логику принятия решений. Никаких "черных ящиков"; ○ чтобы анализ базировался на наиболее популярных таймфреймах H4 и D1 и — таким образом — был полезен для аудитории моих каналов. Нововведением стало добавление пары собственных индикаторов, которые я использую здесь многие годы: ○ Желтые бары (NixVS) обозначают повышенные торговые объемы; ○ контрсигналы (NixRM) указывают на риски отскока/разворота тенденции; ○ уровни поддержки и сопротивления. Кроме того, я выбрал стратегию мани-менеджмента на основе фиксированного процентного риска. Это означает, что максимальный убыток по каждой отдельной позиции ограничен ~1.1% от размера счета, а совокупный открытый риск по стратегии не превышает 3%. Это в значительной степени консервативные параметры, которые не дадут возможности заработать высокий процент, но, с другой стороны, не позволят уйти в серьезный минус. Показатели стратегий Отслеживать динамику по стратегиям можно здесь. Альфа использует один торговый таймфрейм, в то время как Бета анализирует рынок в режиме "мульти-тф". За прошедшие несколько недель стратегии стабильно превосходят бенчмарк в виде цены биткойна. На бычьих отрезках они опережали его динамику; на медвежьих — теряли меньше, либо зарабатывали на шорте. При этом из-за строгого протокола мани-менджмента я могу предвидеть, что на сильном бычьем рынке они будут уступать бенчмарку. В этом случае, чтобы обогнать динамику BTC, следует увеличивать размер риска на сделку. Отдельно хотел бы обозначить качество анализа от аналитиков. На мой взгляд, оно на высоком уровне. Этому я был удивлен. Не многие живые аналитики рассуждают также четко и системно. А главное — делают это в режиме 24/7. __ Предлагаю читателям оценить анализ и трейды стратегий в NixArena. Рынок сейчас очень сложный, что является отличной средой для своего рода стресс-теста LLM-торговли.