Игра на понижение (OptionsWorld)

Иран, нефть и рынки: как работает “конфликтный сценарий” Трампа За время правления Трампа можно заметить довольно чёткий паттерн того, как его администрация ведёт конфликты - будь то торговые войны или военные операции. Аналитики, изучавшие десятки эпизодов — от тарифных войн до операции против Венесуэлы - выделяют 10 последовательных этапов (основано на статье The Kobeissi Letter). И текущий конфликт с Ираном пока практически полностью повторяет эту модель. 1️⃣ Давление словами Любой конфликт н...

Долгосрочный портфель и итоги недели По итогам недели российские акции и облигации выросли, тогда как рубль постепенно слабел. Ключевыми драйверами стали рост цен на нефть, удобрения и ряд металлов, что поддержало экспортные компании и рынок в целом. Дополнительную поддержку рынку оказали ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки. После слабых экономических данных вероятность смягчения денежно-кредитной политики продолжила расти. На этом фоне спрос на акции и облигации усилился. Рубль тем вр...

Вчера крупные участники (юр.лица) значимо нарастили длинные позиции во фьючерсах на доллар/рубль. В то время как, физики активно сокращали лонг. Сегодня фьючерс в плюсе уже более чем на 1% #открытыепозиции #рубль

Нефть выше $100 за баррель На фоне геополитической напряжённости нефть сегодня поднималась даже выше $110 за баррель по Brent 😱, сейчас котировки находятся немного выше $100. Ближе к налоговому периоду этот фактор может оказать дополнительную поддержку рублю, даже несмотря на то, что в последние месяцы корреляция рубля с нефтью практически исчезла. Высокая цена нефти означает рост прибыли экспортёров, а значит и увеличение объёмов продажи валютной выручки на внутреннем рынке. В р...

Два любопытных графика, которые довольно прозрачно намекают на возможное ухудшение ситуации в мировой экономике в ближайшие месяцы. Первый график - старый циклический взгляд на периоды бума и тяжелых времен. Второй - куда более прикладной: он показывает, что каждый раз, когда цены на нефть уходили более чем на 50% выше тренда, в экономике США затем следовала рецессия. И что особенно интересно: этот порог, судя по графику, рынок снова пересек. Всем отличных выходных ❗️ #нефть #циклы #рецессия

Спекуляции Сейчас полностью закрыл оставшуюся 1/3 позиции в доллар/рубле - сделка дала хорошую прибыль💰. Часть результата решил перевести в новую идею: открыл небольшую позицию по фьючерсу на индекс РТС от 109 700. Почему вообще смотрю в эту сторону: 🔘 уровень выглядит сильным; 🔘 локально тренд все еще остается растущим; 🔘 слабый рубль поддерживает экспортеров, а значит и индекс; 🔘 налоговый период может немного охладить дальнейшее ослабление рубля. Конструкцию собрал через опционы (бычий с...

Доллар/рубль Достигли первой цели по фьючерсу на доллар/рубль. В диапазоне 79500 - 80000 находится очень сильное сопротивление, пробой которого может открыть дорогу в район 81500 - 82000. То, что сопротивление действительно значимое можно заметить и по…

Спекуляции Сейчас полностью закрыл оставшуюся 1/3 позиции в доллар/рубле - сделка дала хорошую прибыль💰. Часть результата решил перевести в новую идею: открыл небольшую позицию по фьючерсу на индекс РТС от 109 700. Почему вообще смотрю в эту сторону: 🔘…

⚡️ Банк России снизил ключевую ставку до 15,0% По итогам заседания ЦБ ожидаемо снизил ключевую ставку сразу на 50 б.п. — до 15,0% годовых Регулятор при этом сохранил осторожную риторику: дальнейшие решения будут зависеть от того, насколько устойчиво продолжит замедляться инфляция, как поведут себя инфляционные ожидания, а также от внешних и внутренних рисков. Что это значит для рубля? Снижение ставки — это, скорее, умеренно негативный фактор для рубля в среднесрочной перспективе. Однако важен и ...